— Фондовый рынок — это «игра с нулевой суммой». В такой игре выигрыш одного человека эквивалентен проигрышу другого, поэтому чистое изменение богатства или выгоды равно нулю. В игре с нулевой суммой может быть как два игрока, так и миллионы участников. А успеха добиваются только те, кто хитрее, быстрее и умнее остальных. Поэтому зарабатывать с помощью одной только благожелательности ко всем окружающим на фондовом рынке вряд ли получится.

При этом фондовый рынок позволяет зарабатывать постоянно, если однажды понять, как он работает. Нужно исходить из того, что рынок — это хаос. Никто не знает, что там произойдет в следующий момент, так как никто не знает, какие выйдут новости. Это и есть константа нашего уравнения под названием «как зарабатывать на фондовом рынке». Наша торговая стратегия должна быть построена на решении задачи «А как, собственно, управлять хаосом, если никто не знает, что случится дальше?». Так вот, рынок можно взломать математически.

— Все знают, что у игры «Орел или решка» вероятность выигрыша 50 на 50. Подбросьте с вашим другом монетку, выберите орла или решку и поставьте одинаковую сумму, например 10 руб. Что вы получите через 1000 повторений? Останетесь при своих.

Теперь возьмем торговлю на фондовом рынке. Предположим, цена находится в восходящем тренде, летит вверх. Что с большей вероятностью случится — цена упадет или она продолжит двигаться в первоначальном тренде? Научно доказано, что цена с большей вероятностью продолжит двигаться в тренде — это вероятно примерно на 60%, и за то, что развернется, — примерно на 40%. Таким образом, если вы каждый раз будете делать одинаковую ставку на то, что тренд продолжится, то через много-много повторений останетесь в плюсе. Через 1000 повторений: 600 раз заработали, 400 потеряли. И наоборот, если вы будете пытаться торговать против тренда, вы, возможно, заработаете на короткой дистанции, но через действительно большое количество повторений — более 1000 — вас ждет общий убыток: 400 раз заработали, 600 раз потеряли. И никак по-другому, это математика.

Торговля по тренду — это один из видов математического взлома рынка, научно доказанный. Такая стратегия приносит прибыль по закону больших чисел. Этот закон гласит, что теоретическая вероятность становится реальной только при большой выборке, то есть через очень большое число повторений. Так, открывая позицию в соответствии с трендом десять раз, вы можете потерять все десять раз. Так же как, сыграв в «Орел или решку», вам десять раз подряд может выпасть только орел. Но открыв позицию по тренду 1000 раз, в итоге получите общий «плюс», потому что это большая выборка.

Надо констатировать, что зарабатывать такие люди — «взломавшие рынок» — всегда будут за счет тех, кто играет на рынке без стратегии и не понимает математику торговли. Это по большей части новички. Так вот, при помощи нашей торговой системы «Панель приборов» мы научились отслеживать текущие эмоции людей и с выгодой для себя ими пользоваться. То есть максимально эффективно с математической точки зрения «взламывать рынок».

— На Западе очень много внимания уделяется относительной силе той или иной акции — из числа тех, что растут быстрее рынка. В России почему-то любят инвестировать, используя фундаментальный анализ, и при этом не выставляют биржевые заявки стоп-лосс (отложенные заявки. — РБК+), есть дейтрейдеры, торгующие большими объемами акций в течение дня

Наш главный постулат: акции вообще не важны. Нужно смотреть только на текущее значение индекса экономики США (S&P 500, тикер SPY), анализировать его и его компоненты в поисках ключей (подсказок) к движению всего рынка. Это главный индекс: куда он — туда и все. Если разгадали по компонентам, что рынок должен пойти выше, то можно покупать вообще все что угодно, то есть заработать на любой акции.

За основу успеха берется чистая математика: «Давайте разберем трейдинг с точки зрения вероятностей и подкрутим все вероятности в нашу сторону» — и тогда в любой момент, когда бы мы ни открыли позицию, математика будет работать на нас и приносить нам прибыль. Основная ассоциация, которую я хотел вызвать у людей, называя торговую модель «Панель приборов», — это то, как вы смотрите на панель приборов своего автомобиля, чтобы успешно доехать до места назначения. Не посмотрели вовремя на спидометр? Значит, не вписались в поворот, попали в ДТП.

То же самое и на фондовом рынке: перед нами «Панель приборов» с ключевыми показателями рынка. Мы эти показатели анализируем, делаем выводы о динамике S&Р 500, изучаем подсказки, чтобы понять, какой она будет, анализируя компоненты индекса.

— Только с помощью вероятностного мышления. Не «Я знаю, что точно сработает», а «Я знаю, что с большей вероятностью сработает». Один их самых популярных примеров вероятностного мышления на фондовом рынке и при работе с криптовалютами — это торговля по тренду, которую мы разобрали выше. Рынок давным-давно формируется эмоциями людей и работой алгоритмов (проще говоря, роботов), а не показателями компаний.

Например, фундаментальные игроки до сих пор гадают, как акция автомобильной компании Tesla может стоить $1 тыс.: «Tesla ведь пузырь! Компания переоценена!» Так рассуждали многие и шортили компанию (торговали ее акциями на понижение на заемные средства. — РБК+), в то время как «математические» игроки зарабатывали на торговле по тренду. Опытный трейдер знает, что только чистая математика и вероятностное мышление побеждают хаос, который происходит на фондовом рынке. Все это по максимуму воплощено в торговой системе «Панель приборов».

— Я не видел ничего подобного, хотя долгое время изучал торговлю, руководствуясь правилами ведущих зарубежных экономических школ. Когда вы приходите к невероятно сильному знанию, которое помогает людям зарабатывать, то сами захотите им поделиться и максимально распространить. Именно такие ощущения есть у меня в данный момент. Хочу, чтобы «Панель приборов» помогала людям зарабатывать.

К примеру, в этом году мы совместно с компанией БКС провели в Москве большой семинар с онлайн-трансляцией, где я рассказывал всем желающим о нашей системе. Каждую неделю я делаю то же самое с помощью стримов на YouTube. Задача — доказать эффективность торговой системы с математической точки зрения и показать ее эффективность на практике.

— На всех. На игроков с любым портфелем: от $10 и $1 млн до бесконечности. Этой стратегии легко обучить большинство людей, сверхнавыки не требуются, быстрая реакция не нужна. Открытие и закрытие позиций у нас редкое, сетап (стечение событий на рынке, удачное для входа в сделку. — РБК+) может формироваться месяцами, а тренд, на котором мы зарабатываем, будет длиться пару месяцев, кварталов, лет. Большие деньги в первую очередь идут к тем, кто ценит безопасность и стабильность, а не к агрессивным.

— Никаких особенных знаний, кроме базовых понятий о техническом анализе, не требуется. Вспомним еще раз панель приборов автомобиля или самолета. Вам однажды объяснили, за что отвечает каждый компонент такой панели, что именно показывает. И дальше ваша задача — водителя или пилота — наблюдать. Мы наблюдаем, как ключевые компоненты S&P 500 — Apple $AAPL (главная по весу компания в индексе), Microsoft $MSFT (вторая главная по весу компания), $VIX (индекс страха и паники), DXY (индекс доллара), $RSP (эквивалентный SP500), $S5TW, $S5OH (широта рынка), $US20Y (доходность гособлигаций) и другие — тем или иным образом влияют на индекс S&P500, а затем действуем в том направлении, в котором они указывают. День за днем наблюдатель выстраивает логические цепочки и делает на их основе вывод о движении S&P 500. Главное здесь — наблюдение и анализ.

К примеру, наблюдаем за динамикой индекса NASDAQ 100 — $QQQ (100 главных компаний США по весу в одном индексе. — РБК+). Видим, что по техническому анализу его показатель дошел до цены $300, это сильный уровень поддержки, от которого он должен отскочить выше. Значит, своим весом он потянет и весь рынок S&P 500 наверх. Ставка на рост $QQQ от 300 — это ставка на рост всего рынка. Вот так компонент подсказал нам, что будет делать весь рынок. Со временем эта логика взаимодействия между компонентами и их влияние на основной индекс становятся нам понятными.

— Самое большое заблуждение большинства новичков на фондовом рынке состоит в том, что акции двигаются сами по себе, что важен их фундаментальный анализ, их показатели. На самом деле 80% акций просто повторяют движение S&P 500 с тем или иным коэффициентом силы/слабости. Куда идет экономика — основное, а дальше деньги всего мира начинают равномерно наполнять разные отрасли и акции.

Какая-то акция двигается вверх быстрее рынка. Но что будет с ней, если экономика США начнет продолжительно падать вниз? Логично предположить, что пойдет вниз и котировка этой акции. Как компания США может расти, если вся экономика страны падает? Как могут расти европейские рынки, если в США кризис, а Европа — младшая сестра США? Как может расти Китай, если падают США и Европа? Убежден, что в данный момент все зависит от США.

— Я постоянно говорю, что динамика стоимости акции говорит об отношении институциональных игроков к фундаменту компании еще до того, как этот фундамент будет публично озвучен. Предположим, что крупные игроки покупают. Соответственно, цена на графике летит вверх. И только после того, как они завершат покупки, выпускается новость, смысл которой, что фундаментальному анализу пора бы и покупать. В то время как с помощью «Панели приборов» мы смотрим на поведение игроков абсолютно по всем компонентам S&P 500 и детально анализируем именно их действия, а не то, что они говорят.

Основная задача — не понять, вышла статистика «плохая» или «хорошая», а увидеть на графике цены экономики США (цена S&P 500 полетела вверх или пошла вниз после выхода статистики), как крупные игроки к ней отнеслись, покупают они в настоящий момент или продают. Увидим мы это не в цифрах и макроэкономических данных, а на одном только графике S&Р 500.

Свежий пример. Негативная статистика по безработице, казалось бы, это плохо и рынок должен падать — а он растет. Неспокойно на Ближнем Востоке, тоже отрицательные новости для рынка. Но как он реагирует? Летит вверх! При этом надо понимать, что более 75% объема торгов на бирже генерируют роботы. Осознайте, что мы торгуем с роботами, алгоритмами.

Торговые алгоритмы в современном рынке главные: если они «решили» покупать, то они и будут тянуть рынок наверх. Как работают алгоритмы роботов? На математических моделях, одну из которых, торговлю по тренду, мы разобрали выше.

— Индекс волатильности (VIX) фактически показывает то, как быстро стоимость экономики США (S&P 500) падает или растет. Волатильность растет, когда рынок лавинообразно падает, то есть начинаются резкие панические распродажи. Волатильность падает, когда рынок поступательно двигается наверх. Соответственно, в большинстве случаев мы увидим резко падающий рынок и при этом взлетающий индекс волатильности, а при росте рынка VIX начинает падать вниз.

Индекс страха и жадности также подчиняется техническому анализу. Если он падает и подходит к своей поддержке в $20, то мы ожидаем его отскока — резкого роста от этого уровня. Ожидая роста этого индекса, мы фактически ставим на падение S&Р 500. Если растет паника участников рынка, то сам рынок должен упасть. Вы удивитесь, но рынок действительно упадет, а VIX подрастет. Индекс страха и паники подчиняется техническому анализу! Это невероятно ценное знание.

Почему индекс VIX не всегда имеет обратную корреляцию с S&P 500? Давайте представим, что вопреки традиционному своему поведению — рынок обычно плавно и медленно растет наверх — он неожиданно устроит short squeeze вверх, то есть супербыстрый и резкий рост цены. Как поведет себя индекс волатильности? Также подрастет из-за того, что рынок повел себя нехарактерно. Так что VIX — очень интересный прибор, за которым мы наблюдаем каждый день. Он дает много хороших ключей к движению рынка.

— Что такое «Панель приборов»? Это, по сути, графики всех важных компонентов S&P 500, на которые мы смотрим каждый день. Я использую графики tradingview. Все, что вам нужно, — эти графики, никаких издержек нет. Все бесплатно и в свободном доступе. Смотрите, как я торгую свой портфель по средам на YouTube, через какое-то время поймете, как это все работает, начнете зарабатывать.

Лично мне не нужно ничего, кроме как помочь ребятам понять, как работает рынок, и читать их благодарные отзывы о том, сколько они зарабатывают благодаря нашей торговой системе. Эффективность «Панели приборов» я публично доказываю своим портфелем каждый день. Это действительно революция в мире трейдинга.